Fondée au XIe siècle, Arlay a été le siège d'un important château médiéval qui a été le témoin de nombreux événements historiques. Le château d'Arlay, qui date du XIIe siècle, est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités de la ville. Il est entouré d'un grand parc verdoyant et offre une vue imprenable sur l'incroyable vallée de la Loue. L'église Saint-Pierre, datant du XIIIe siècle, est un autre monument important de la ville. Elle abrite de nombreuses oeuvres d'art religieuses, dont certaines remontent au XVIe siècle. Les amateurs de vin peuvent également visiter les vignobles locaux et déguster les vins puissants de la région.